AI基金鹏扬元合量化股票A（007137）披露2024年年报，2024年基金利润261.2万元，加权平均基金份额本期利润0.1079元。报告期内，基金净值增长率为11.14%，截至2024年末，基金规模为2903.31万元。
该基金属于标准股票型基金。截至4月3日，单位净值为1.14元。基金经理是马超和姜峰。
基金管理人在年报中表示，展望2025年权益市场，A股企业盈利仍在底部，企业收缩产能将提升中期盈利能力，企业盈利进入上行趋势需要等待宏观新范式的到来。中国权益资产具备低估值、低仓位、低资金流入以及有潜在上涨催化剂的特征。在宏观新范式到来前，我们可能会经历中美博弈的过程风险，市场或许是结构分化的行情。在进入新范式后，市场主流叙事将会改变，港股科技和顺周期红利板块或许是获得非对称性收益的最佳资产。
截至4月3日，鹏扬元合量化股票A近三个月复权单位净值增长率为2.70%，位于同类可比基金75/100；近半年复权单位净值增长率为-4.03%，位于同类可比基金80/100；近一年复权单位净值增长率为6.99%，位于同类可比基金55/99；近三年复权单位净值增长率为-6.48%，位于同类可比基金28/77。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.2496，位于同类可比基金27/74。
截至4月3日，基金近三年最大回撤为38.33%，同类可比基金排名46/74。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为26.11%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.63%，同类平均为88.09%。2022年一季度末基金达到93.52%的最高仓位，2023年末最低，为82.88%。
截至2024年末，基金规模为2903.31万元。
截至2024年12月31日，基金持有人共计742户，合计持有2516.13万份。其中管理人员工持有245.85万份，占比9.77%，机构持有份额占比1.11%，个人投资者占比98.89%。
截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约1798.67%，持续高于同类均值。
截至2024年末，基金十大重仓股分别是比亚迪、海尔智家、韦尔股份、中远海控、中国人寿、光大银行、德业股份、华友钴业、邮储银行、华海清科。
核校：杨澎
（文章来源：中国证券报·中证网）
