AI基金国金量化多因子A（006195）披露2024年四季报，第四季度基金利润5585.68万元，加权平均基金份额本期利润0.0464元。报告期内，基金净值增长率为2.56%，截至四季度末，基金规模为23.87亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至1月22日，单位净值为1.969元。基金经理是姚加红和马芳，目前共同管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，国金量化多策略A近一年复权单位净值增长率最高，达16.03%；国金量化多因子A最低，为7.1%。
基金管理人在四季报中表示，报告期内，本基金持续优化风险模型，一定程度上有助于控制相对收益的波动范围，整体表现符合对应市场环境下的预期，并延续了一定的一致性。
截至1月22日，国金量化多因子A近三个月复权单位净值增长率为-0.45%，位于同类可比基金17/74；近半年复权单位净值增长率为14.18%，位于同类可比基金14/74；近一年复权单位净值增长率为7.10%，位于同类可比基金65/74；近三年复权单位净值增长率为21.62%，位于同类可比基金5/73。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.5678，位于同类可比基金4/73。
截至1月22日，基金近三年最大回撤为33.79%，同类可比基金排名48/73。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为32.77%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为84.97%，同类平均为88.58%。2024年一季度末基金达到92.74%的最高仓位，2018年末最低，为60.92%。
截至2024年四季度末，基金规模为23.87亿元。
截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是江苏银行、格力电器、伊利股份、老白干酒、精测电子、中国电建、国科微、立昂微、丽珠集团、隧道股份。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
