AI基金博时智选量化多因子股票A（013465）披露2024年四季报，第四季度基金利润653.82万元，加权平均基金份额本期利润0.1258元。报告期内，基金净值增长率为13.54%，截至四季度末，基金规模为6149.86万元。
该基金属于标准股票型基金。截至1月22日，单位净值为1.134元。基金经理是刘钊，目前管理5只基金。其中，截至1月22日，博时ESG量化选股混合A近一年复权单位净值增长率最高，达51.42%；博时中证500指数增强A最低，为20.18%。
基金管理人在四季报中表示，四季度里，本基金延续三季度以来的资产配置思路，维持了较高的成长类因子的配置，并超配了新质生产力相关行业。我们还以量化模型选股为基础，结合主观调研分析，放大了个别个股的权重配置，取得了一定的效果。
展望2025年一季度，我们认为，A股仍将延续结构性行情，博弈的难度会更大。预计一季度可能有增量资金入市，为传统因子的表现带来一定的波动，特别是价值类因子、小市值因子、反转因子，波动有可能会放大，为相关行业和个股的选择带来挑战。
截至1月22日，博时智选量化多因子股票A近三个月复权单位净值增长率为12.22%，位于同类可比基金2/100；近半年复权单位净值增长率为34.50%，位于同类可比基金2/100；近一年复权单位净值增长率为47.83%，位于同类可比基金3/97；近三年复权单位净值增长率为18.66%，位于同类可比基金1/76。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.4711，位于同类可比基金2/74。
截至1月21日，基金近三年最大回撤为33.51%，同类可比基金排名58/75。单季度最大回撤出现在2022年二季度，为18.3%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.78%，同类平均为88.09%。2023年上半年末基金达到93.54%的最高仓位，2023年三季度末最低，为81.04%。
截至2024年四季度末，基金规模为6149.86万元。
截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是寒武纪、澜起科技、峰岹科技、农业银行、中炬高新、翱捷科技、东鹏饮料、邮储银行、中国石油、中国广核。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
