AI基金中信保诚量化阿尔法股票A（004716）披露2024年四季报，第四季度基金利润-2770.96万元，加权平均基金份额本期利润-0.0356元。报告期内，基金净值增长率为-1.97%，截至四季度末，基金规模为11.33亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至1月20日，单位净值为1.573元。基金经理是提云涛，目前管理6只基金近一年均为正收益。其中，截至1月20日，中信保诚量化阿尔法股票A近一年复权单位净值增长率最高，达17.7%；中信保诚新旺混合(LOF)A最低，为3.55%。
基金管理人在四季报中表示，从投资看，本基金继续坚持以稳定地跑赢业绩基准为目标，力求做有逻辑的量化。综合考虑盈利能力、偿债能力、盈利增长、估值和交易等多种因素选择标的，控制行业暴露和规模因子暴露程度，防范可能出现的风险。同时，进一步考虑估值与盈利能力的平衡来调整组合。另外适当参与网下新股申购，必要时用股指期货多头套保管理流动性。
截至1月20日，中信保诚量化阿尔法股票A近三个月复权单位净值增长率为-1.71%，位于同类可比基金37/74；近半年复权单位净值增长率为8.36%，位于同类可比基金39/74；近一年复权单位净值增长率为17.70%，位于同类可比基金30/74；近三年复权单位净值增长率为-10.39%，位于同类可比基金25/73。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.2248，位于同类可比基金21/72。
截至1月20日，基金近三年最大回撤为25.79%，同类可比基金排名61/73。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为18.41%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.08%，同类平均为88.67%。2023年三季度末基金达到94.08%的最高仓位，2019年一季度末最低，为67.87%。
截至2024年四季度末，基金规模为11.33亿元。
截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、宁德时代、长江电力、中国平安、招商银行、东方财富、五粮液、兴业银行、美的集团、紫金矿业。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
