AI基金安信量化优选股票A（006346）披露2024年四季报，第四季度基金利润-31.28万元，加权平均基金份额本期利润-0.0237元。报告期内，基金净值增长率为-1.85%，截至四季度末，基金规模为2217.27万元。
该基金属于标准股票型基金。截至1月17日，单位净值为1.773元。基金经理是朱舟扬，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至1月17日，安信稳健回报6个月混合A近一年复权单位净值增长率最高，达7.8%；安信量化优选股票A最低，为5.85%。
基金管理人在四季报中表示，本基金作为量化股票型基金，坚持宽基选股，淡化择时, 通过数量化模型进行投资组合优化。主要是运用量化多因子模型，综合评估公司的盈利、企业质量、估值、分析师预期，技术特征、市场趋势、投资者情绪等多个因素构建相对基准有稳定超额收益的投资组合，精选优质、具有投资价值和合理估值的证券作为主要的投资标的。并根据开发的多指标体系灵活配置不同风格的量化选股策略。在充分控制基金财产风险和保证基金财产流动性的前提下，力争实现基金财产的长期稳健增值。
截至1月17日，安信量化优选股票A近三个月复权单位净值增长率为1.56%，位于同类可比基金52/100；近半年复权单位净值增长率为8.64%，位于同类可比基金53/100；近一年复权单位净值增长率为5.85%，位于同类可比基金70/97；近三年复权单位净值增长率为-20.57%，位于同类可比基金27/75。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.0523，位于同类可比基金26/71。
截至1月17日，基金近三年最大回撤为32.59%，同类可比基金排名62/75。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.25%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.03%，同类平均为88.08%。2023年末基金达到93.17%的最高仓位，2024年末最低，为80.37%。
截至2024年四季度末，基金规模为2217.27万元。
截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、宁德时代、中国平安、长江电力、招商银行、新易盛、美的集团、润和软件、中国神华、思源电气。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
