程序化交易监控重点关注“两大情形”?业内人士回应
2024年06月06日 15:56
作者: 王辉
来源: 中国证券报
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【程序化交易监控重点关注“两大情形”?业内人士回应】6月6日,一则关于“沪市股票程序化交易最新监控关注要点”的消息在投资圈热传。消息称,目前沪市股票程序化交易将重点关注以下两个情形:第一,同一秒内委托后立即撤单,全天累计秒内撤单超过500次;第二,全天撤单笔数占委托笔数的比例超过50%。这两个条件同时满足,将会被交易所重点关注和发函。对此,记者向三家一线量化私募进行了求证,相关私募人士均表示,没有收到前述相关明确规定的通知。

  6月6日,一则关于“沪市股票程序化交易最新监控关注要点”的消息在投资圈热传。

  消息称,目前沪市股票程序化交易将重点关注以下两个情形:第一,同一秒内委托后立即撤单,全天累计秒内撤单超过500次;第二,全天撤单笔数占委托笔数的比例超过50%。这两个条件同时满足,将会被交易所重点关注和发函。

  对此,中国证券报·中证金牛座记者向三家一线量化私募进行了求证,相关私募人士均表示,没有收到前述相关明确规定的通知。

  上海某百亿量化私募创始人向记者表示:“没听说过相关监管指导”;另一家管理规模超200亿元的头部量化负责人表示:“今天没有听说过,但相关的内容与之前公布的政策导向有所接近。”

  此外,前述上海百亿私募创始人表示,后续程序化交易实施“报单、撤单的信息量阶梯费率”预计将是“大概率事件”,不确定的可能只是“具体参数如何设置的问题”。

  上海某中型量化私募负责人表示,未获悉相关新监管规定的消息,但他同时表示,近期交易所对于量化程序交易所的“监管点”已经明显增多。此前,该机构曾因少数股票买卖报价“偏离最新股票成交价较多”,被交易所进行了窗口指导。

(文章来源:中国证券报)

文章来源:中国证券报 责任编辑:11
原标题:【独家】程序化交易监控重点关注“两大情形”?业内人士回应
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