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　　周四，资金面宽松，Shibor隔夜和7天大幅下行，隔夜品种下行46.6bp，7天期下行14.1bp.10年期主力合约跌0.06%；10年期国开活跃券230004收益率上行0.75bp。

　　具体来看，国债期货收盘多数小幅下跌，10年期主力合约跌0.06%，5年期主力合约跌0.02%，2年期主力合约接近收平。银行间主要利率债收益率涨跌不一。截止北京时间16:30,10年期国开活跃券230004收益率上行0.75bp报2.865%，5年期国债活跃券230002收益率上行0.75bp报2.68%，10年期国债活跃券220220收益率下行0.9bp报3.05%。

　　一级发行情况如下：

　　地产债多数下跌，“H0阳城04”跌超68%，“H0阳城03”跌超53%，“H荣耀12A”跌超37%，“H荣耀13A”跌超36%，“H1龙控01”跌超15%，“21旭辉03”跌超5%，“20旭辉01”、“21碧地02”和“15远洋03”跌超3%。此外，“21远资01”跌超5%，“18GLPR2”涨超18%，“20国债07”涨超9%。

　　据Choice 数据统计显示，今日交易所市场信用债涨幅排行前五的分别是：22桂金D1、20任城04、20绵交01、21远资01、20汽投02.具体如下：

　　据Choice 数据统计显示，今日交易所市场信用债跌幅排行前五的分别是：20世茂02、19融信01、19融信02、20时代05、19禹洲01.具体如下：

　　华创证券认为，从流动性投放的中长期形势来看，当前初步具备偏紧阶段数量型工具的操作特征。所谓偏紧阶段数量型工具的操作特征，是指在以往不降准的偏紧周期，央行倾向于使用MLF 来投放中长期流动性，使用逆回购来平抑短期流动波动。若下半年货币政策进入偏紧周期，上述特征或进一步强化。就短期的流动性形势而言，3 月跨季风险解除，4 月税期波动风险仍在。4 月份流动性的主导因素是大税期，是流动性缺口的主要来源，并且若基本面仍延续复苏态势，4 月份流动性预期容易产生波动，这在往年的4 月并不鲜见。

　　公开市场方面，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，3月23日以利率招标方式开展了640亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日1090亿元逆回购到期，因此单日净回笼450亿元。

　　银行间回购定盘利率多数下跌。FR001报1.6000%，跌46.70个基点；FR007报2.2000%，跌10.00个基点；FR014报3.0200%，涨2.00个基点。

　　银银间回购定盘利率多数下跌。FDR001报1.5500%，跌47.00个基点；FDR007报1.9300%，跌14.00个基点；FDR014报2.6500%，涨23.00个基点。

　　资金面宽松，Shibor隔夜和7天大幅下行。隔夜品种下行46.6bp报1.558%，7天期下行14.1bp报1.937%，14天期上行22.9bp报2.489%，1个月期上行0.3bp报2.399%。

　　一级存单方面，今日3M期国股在2.43%位置询满，1Y期国股在2.67%询满。二级存单方面，9M国股成交在2.575%附近，明年3月到期国股成交在2.65%附近。

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（文章来源：财联社）