MSCI成分股调整生效 多只股票尾盘集合竞价异动
2023年05月31日 15:06
来源:东方财富Choice数据
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  多只个股尾盘竞价异动,爱玛科技巨人网络德方纳米华工科技春秋航空等纷纷大幅拉升。消息面上,明晟指数(MSCI)公布了2023年5月全球指数系列季度调整审议结果,相关调整结果于5月31日收盘后正式生效。

  相关报道

  MSCI新纳入53只中国股票 被纳入企业将获更多资金配置

  5月12日,全球金融服务商MSCI公布了2023年5月指数调整结果。调整涉及MSCI全球标准指数、MSCI新兴市场指数以及MSCI中国指数等。

  本次调整中,与国内投资者最相关的MSCI中国指数新纳入53只中国股票,包括巨人网络、寒武纪在内的51只A股与京东物流中远海能2只港股,同时剔除珀莱雅国海证券永太科技等13只个股。

  据悉,上述调整结果将于2023年5月31日收盘后生效。

  在MSCI多个指数成分股的调整出炉后,相关的指数基金也将随之调仓,从历史经验来看,新纳入的企业将得到更多的资金配置,而被剔除的企业将会被相关指数基金被动卖出。

  5月12日,京东物流早盘一度涨近7%,截至当日收盘,京东物流大涨5.45%。

  “A股纳入MSCI后,追踪指数的主动和被动资金流入A股市场,加速了A股的国际化进程。”通过持续研究MSCI指数调整对A股相关个股的影响,国元证券分析师朱定豪认为,MSCI指数调整通常会在调整日给被调整个股带来尾盘异动,这是由于跟踪指数的境外被动资金为了达到最小的追踪误差,会较严格地执行MOC(Mark to Close)策略,一般在生效的前一交易日收盘集合竞价时段进行买卖操作。

  53只成分股被纳入

  MSCI系列中国指数主要包括MSCI中国指数、MSCI中国全股票指数和MSCI中国A股指数三大类。

  其中,MSCI中国指数目标是覆盖中国股票市场85%的自由流通市值,包括H股、A股、B股、红筹股、P股和外国上市股票(比如ADR)。其中A股是以20%的自由流通市值纳入指数。该指数使用离岸人民币汇率计算。

  本次新纳入MSCI中国指数的53只成分股中,包含51只A股与2只港股,总市值排在前三位的是京沪高铁晶科能源大全能源

  从申万行业来看,新纳入的51只A股成分股集中在电子与交通运输,分别有9只、4只成分股。包括4只航空机场股,分别为白云机场海南机场海航控股春秋航空;在9只电子行业成分股中,6只个股集中在半导体行业。

  值得关注的是,有方正证券南京证券国金证券3只证券股被纳入。另外,白酒板块老白干酒舍得酒业也被纳入,智能电器公司石头科技、国内医药分销龙头国药股份被纳入。

  深圳某私募基金人士表示,新纳入的个股一定程度上反映了目前的行业形势,随着经济的复苏,交通运输业开始回暖,同时,中国科技行业引起了外资的持续关注,证券行业近期反弹也很明显。

  方正证券最新披露2023年第一季度报告显示,报告期内,公司实现营业收入17.73亿元,同比增长6.30%;归母净利润5.56亿元,同比增长16.55%。

  南京证券也同比实现增长,在2023年一季度,南京证券实现营业收入6.43亿元,同比增长63.35%;归属于上市公司股东的净利润2.17亿元,同比增长73.02%。

  同样,国金证券也实现营收净利的增长。

  与此同时,MSCI中国指数剔除了珀莱雅鸿远电子国海证券美迪西永太科技等13只个股。

  尽管珀莱雅年报显示,2022年,珀莱雅的营收规模达到63.85亿元,但珀莱雅的市值仍在收缩,珀莱雅股价曾在2021年初到达214元/股的高点,5月12日该股收报最低价161元/股。

  带来显著的调仓冲击

  据悉,MSCI指数调整分为定期和临时调整,定期调整发生在每年2、5、8、11月,其中半年度调整幅度较大,每次定期指数调整都会给成分股带来显著的调仓冲击。

  21世纪经济报道记者了解到,中国A股纳入MSCI指数体系中后,主要对四个重要指数造成影响,分别是MSCI新兴市场指数(MSCI Emerging Markets Index)、MSCI ACWI全球指数(MSCI ACWI Index)、MSCI亚洲(日本除外)指数(MSCI Asia ex Japan Index)和MSCI中国指数(MSCI China Index)。

  随着中国A股纳入MSCI指数,追踪相应指数的主动和被动资金也会流入A股。

  在海外市场规模较大的追踪相关指数的被动产品,规模较大的是IEMG(iShare Core MSCI Emerging Markets ETF),截至北京时间5月11日,规模达到447.41亿美元。多位业内人士表示,在全球资本市场下跌之际,中国股市吸引力逐步提升,海外投资者抢购中国股票ETF。

  随着MSCI多个指数成分股调整,相关的指数基金也将随之调仓,新纳入的企业将得到更多的资金配置;而被剔除的企业将会被相关指数基金被动卖出。

  本次MSCI指数调整将于5月31日收盘后正式生效。

  朱定豪认为,MSCI指数调整通常会在调整日对被调整个股带来尾盘异动。

  在过往的成交中,朱定豪以MSCI中国A股指数调整为例发现,调整日个股成交量较调整日前20个交易日有所放大,尤其是尾盘集合竞价成交量大幅上升,成交占比从1%升至20%左右,其中被剔除的个股成交量的放大更加明显。换手率小的个股尾盘成交量放大效应更强,尾盘成交量的占比会达到30%以上。

  不过,指数调整对个股全天的价格影响有限,但对尾盘集合竞价的股价影响大。被纳入的个股尾盘上涨的占比达到 70%,被剔除的股票平均有90%会在尾盘出现下跌。

  有业内人士表示,在调整正式实施日,虽然被动资金“必须”按照权重变化进行调仓,但股价的实际变动却未必与权重调整方向一致,反而会更多受到提前套利资金与被动资金之间强弱对比影响,此前也不乏新纳入或权重增加个股在调整实施日股价下跌的情形。

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热门评论 查看全部评论
2023-05-31 15:20:28 来自 湖北
这是相对应的指数基金经理进场了,今天正式进场,以后巨人是有人管的了,尾盘拉升就是这意思,算是个中等利好,有家庭了[呲牙]
置顶 删除 举报 评论 26
新散一枚 : 这种事基金拉的、明天百分百低开
2023-06-01 00:10:52 来自 上海
删除 举报 评论 2
十八降如意 : 大家不要猜股票趋势或价格,趋势价格都是走出来的,明天低开高开有什么影响吗?明天的事今天不要猜,拿好手中的筹码做你自己的交易就行了,盈亏都是自己的
2023-05-31 19:47:16 来自 湖北
删除 举报 评论 2
还有13条回复, 点击查看全部
2023-05-31 15:25:28 来自 广东
二臂说尾盘抢筹,明天涨停,笑死我了,给它科普还骂我
置顶 删除 举报 评论 17
账户已注销 : 它没在调整名单里面
2023-05-31 23:03:09 来自 四川
删除 举报 评论 点赞
土豆天天向上 回复 ya菲特 : 你上车,人家卖给你
2023-05-31 22:33:39 来自 广东
删除 举报 评论 点赞
还有10条回复, 点击查看全部
2023-05-31 16:20:22 来自 湖北
最近的调整就是为了今天外资抄底。尾盘港股集合竞价几分钟成交了几百亿,是全天成交量的80%
置顶 删除 举报 评论 13
新散一枚 : 这不是外资、是基金拉的指数?今天是五月最后一天
2023-06-01 00:11:42 来自 上海
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铁韭菜花 : 人才
2023-05-31 23:09:48 来自 广西
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还有4条回复, 点击查看全部
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最新 最热 最早
2023-06-01 12:27:35 来自 上海
财如牛毛
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2023-06-01 10:27:59 来自 山东
是不是吹牛贴
置顶 删除 举报 评论 点赞
2023-06-01 09:46:08 来自 河南
快跑吧
置顶 删除 举报 评论 点赞
2023-06-01 07:11:39 来自 上海
牛听弹琴
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2023-06-01 03:19:40 来自 广西
太好了
置顶 删除 举报 评论 点赞
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