信用债各期限收益率多数小幅上行 唯1年期下行0.23bp
2022年09月15日 08:40
来源: 财联社
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  周三,信用债仍维持窄幅震荡,各期限收益率多数小幅上行。 Wind数据显示,前一交易日银行间及交易所信用债(企业债、公司债、中票、短融、定向工具)共成交1348只,总成交金额1102.18亿元。其中551只信用债上涨,91只信用债持平,669只信用债下跌。

  中债各期限中短期票据收益率较上日多数小幅上行。其中,AAA级中短期票据中,1年期收益率下行0.23个基点报2.06%;3年期收益率上行0.27个基点报2.5822%;5年期收益率上行0.77个基点报2.9427%。AA+级中短期票据中,1年期收益率下行0.23个基点报2.1876%;3年期收益率上行0.26个基点报2.7507%;5年期收益率上行0.77个基点报3.1763%。AA级中短期票据中,1年期收益率下行0.23个基点报2.2676%;3年期收益率上行0.26个基点报2.9307%;5年期收益率上行0.77个基点报3.6563%。

  地产债涨跌不一,“21金科03”跌近19%,“21金科01”跌超11%,“20中骏03”跌超8%,“21融创01”跌超4%,“20旭辉02”跌超3%;“20阳城04”涨超77%,“15合景02”涨超12%,“19龙控01”涨超7%,“15世茂02”、“20龙控04”涨超5%,“20蛇口01”和“20碧地02”涨超4%。

  从剩余期限分布来看, 1年期以内信用债成交金额居首,共成交508只,总金额为490.11亿元。此外,1-3年期共成交578只,总成交金额为435.6亿元;3-5年期共成交225只,总成交金额为142.04亿元;5年期以上共成交37只,总成交金额为34.43亿元。从评级分布来看,AAA级信用债成交金额居首,共成交471只,总金额为328.52亿元。此外,AA+级信用债共成交160只,总成交金额为106.99亿元;AA级信用债共成交76只,总成交金额为32.89亿元;A-1级信用债共成交9只,总成交金额为5.41亿元;AA-级信用债共成交4只,总成交金额为0.58亿元。

  中债各期限中短期票据信用利差较上日均有所收窄。其中,1年期中短期票据中,AAA级信用利差收窄1.73个基点至19.84BP;AA+级信用利差收窄1.73个基点至32.6BP;AA级信用利差收窄1.73个基点至40.6BP.3年期中短期票据中,AAA级信用利差收窄1.01个基点至25.06BP;AA+级信用利差收窄1.02个基点至41.91BP;AA级信用利差收窄1.02个基点至59.91BP.5年期中短期票据中,AAA级信用利差收窄0.69个基点至40.47BP;AA+级信用利差收窄0.69个基点至63.83BP;AA级信用利差收窄0.69个基点至111.83BP。

  9月14成交活跃券(成交金额超1亿元):“21电网SCP037”、“22招商公路MTN002”、“22沪百联SCP002”、“22大唐集MTN006(能源保供特别债)”、“22南航股SCP005”成交额位列前五,分别为13.8亿元、13.6亿元、12.38亿元、11.8亿元、10.4亿元。

  涨幅超2%的信用债前三名:其中“20阳城04”、“15合景02”、“PR安发01”涨幅位居前三,分别涨77.27%、12.07%、12%,分别成交4.29万元、238万元、61.6万元。

  高收益债:共64只收益率高于15%的信用债有成交,其中“20世茂G4”、“15世茂02”、“18龙控05”收益率位列前三,分别为8017.59%、2595.63%、1577.02%,三只债分别成交58.21万元、14万元、49.55万元。收益率处于8%-15%区间的信用债: 其中“20金地MTN004”、“20金地01”、“20复星高科MTN002”收益率位列前三,分别为14.71%、14.43%、14.36%,三只债分别成交530.16万元、453.85万元、319.9万元。

  城投债:各期限城投债收益率较上日多数上行。其中,AAA级城投债中,1年期收益率上行0.03个基点报2.0532%;3年期收益率下行0.4个基点报2.5768%;5年期收益率上行1.31个基点报2.9653%。AA+级城投债中,1年期收益率上行2.03个基点报2.1696%;3年期收益率下行1.4个基点报2.7162%;5年期收益率上行1.31个基点报3.1556%。AA级城投债中,1年期收益率上行2.03个基点报2.2496%;3年期收益率下行0.4个基点报2.8412%;5年期收益率上行1.31个基点报3.3706%。

  美元债:中资美元债三大回报指数回落,市场收益率整体上行。地产板块收益率上行382bps.龙湖集团LNGFOR3.37504/13/27涨幅居前,上涨1.986pt至79.867;美团MEITUA004/27/28下跌1.836pt至78.509,跌破一个月低点。高收益板块涨少跌多,雅居乐集团AGILE8.375PERP上涨2.386pt至29.405,突破月峰值;远洋集团SINOCE4.7508/05/29上涨3.115pt至40.062;复星国际续跌,多笔债券创下新低,FOSUNI6.8507/02/24下跌12.696pt至51.250,FOSUNI5.9510/19/25日中跌至43.750。

  安信证券认为, 8月中旬央行超预期降息激发了市场做多热情,但预计降息更可能是低频事件,资金短期内料将难以明显下行,再加上“稳增长&防风险”政策吹风,利率债大概率将在更低的中枢震荡,当前继续坚持“票息为主+交易增厚”的策略观点。

(文章来源:财联社)

文章来源:财联社 责任编辑:33
原标题:信用债盘前提示| 信用债各期限收益率多数小幅上行,唯1年期下行0.23bp
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