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“新量化”模型助力 信达澳银量化先锋混合(LOF)正在发行

2020年01月13日 14:29
来源: 中国网财经

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原标题:“新量化”模型助力 信达澳银量化先锋混合(LOF)正在发行

  近日,公募量化对冲产品时隔三年后再度获批,某餐饮行业巨头跨界量化投资等新闻层出不穷,量化投资产品再度成为市场关注的焦点。

  众所周知,量化投资是通过深度研究股票投资收益的定价因子与股票的定价模型,来挖掘被市场错误定价的股票,采用组合投资的方式,分散个股特质波动的风险,获取因子的收益。相比传统的权益型基金产品,量化基金产品具有回撤较小、收益较稳定的优势。正在发行的信达澳银量化先锋混合型基金(LOF)就是其中颇具代表性的产品。

  公告显示,信达澳银量化先锋混合(LOF)以上市契约型开放式方式运作,通过场外和场内两种方式发售。该基金投资于股票资产占基金资产的比例为60%-95%。该基金利用定量投资模型,结合适当的资产配置策略,在严格控制风险的前提下,追求资产的长期增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

  据了解,信达澳银基金研发的定量投资模型鉴国际一流定量分析的应用经验,利用自主的统计套利策略中著名的量化多因子套利策略模型来预测股票超额收益,在有效风险控制及交易成本最低化的基础上优化组合。

  在股票投资方面,该基金采用量化统计套利策略,这一策略利用定量投资模型,考虑多种定价因素,对股票的价值进行评估,捕捉其定价偏差所形成的投资机会。买入低估的股票,卖出高估的股票,在有效控制风险的前提下,力争为投资者获取超额收益。

  公开资料显示,该基金拟任基金经理为信达澳银副总经理兼智能量化与资产配置总部总监王咏辉,其具有20年以上的证券从业经历、十年海外量化投资与研究经验,是国内首批从事量化投资成员之一,中国量化投资俱乐部第三届理事长。信达澳银官网显示,截至2019年末,王咏辉管理着信达澳银领先增长、信达澳银新起点、信达澳银量化多因子(LOF)等7只产品(A、C份额分开计算)。

  王咏辉表示,未来几年受益于高科技的发展,量化的发展会呈现“新量化”模型的发展方向。传统量化模型是在单个电脑上,基于单个电脑本地数据库进行操作,而信达澳银量化先锋混合(LOF)采用的“新量化”中国A股策略模型,主要将表现在三个方面,即云计算能力、大数据人工智能算法。

  相比传统量化模型,“新量化”模型通过其自身被赋能的科技元素,可以分析更多股票、大规模引入和处理个人社交媒体情绪数据、快速提高中文语言文本分析能力、以及引入机器学习信号,这些因素将大大提高量化投资的研究和管理基金的能力。

  其实早在2018年信达澳银基金就成立了智能量化与资产配置部,作为国内公募基金中首家建立人工智能量化投资部门的基金公司,该部门的重点工作就是深化、细化量化投资研究。部门投资研究人员平均从业年限达8年,拥有丰富的量化投资管理经验,充分利用金融统计、大数据、机器学习等现代数量技术,严控风险,捕捉超额收益。未来部门将覆盖主动量化基金、指数增强、ETF这三大业务,此外还有智能FOF投资。

(责任编辑:DF529)

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