CPI遭提前泄漏?美债出现“最诡异波动” 白宫出面回应
2022年12月14日 09:58
来源: 财联社
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【CPI遭提前泄漏?美债出现“最诡异波动” 白宫出面回应】在周二官方CPI发布前的几十秒,美国国债购买量突然出现暴增。根据业内人士的统计,在CPI数据公布前的60秒内,3月到期的10年期国债期货成交量达到13518份合约,提前推低了美债收益率。这令不少市场人士猜测美国CPI数据可能遭遇了提前泄漏。

  在2022年的最后一个美国“通胀夜”,华尔街终于收获了一份年内最为可喜的CPI数据——7.1%的11月CPI数据同比涨幅不仅创下了去年12月以来的新低,相较市场预期的7.3%也进一步低出了0.2个百分点。在这份极为优异的利好数据公布后,美国股债市一时间可谓“锣鼓喧天、鞭炮齐鸣”!

  不过,从事后回过头来看,就在这份重磅数据隔夜发布的前后,金融市场的波动却似乎颇有些“诡异”……

  最为明显的一个迹象是,在周二官方CPI发布前的几十秒,美国国债购买量突然出现暴增。根据业内人士的统计,在CPI数据公布前的60秒内,3月到期的10年期国债期货成交量达到13518份合约,提前推低了美债收益率。

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  类似的现象在美股期货上也存在,许多交易员注意到,标普期货在CPI数据公布之前就已经开始加速上涨:

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  这令不少市场人士猜测美国CPI数据可能遭遇了提前泄漏。而随着质疑之声不断升温,美国政府昨夜也罕见地不得不出面进行了回应。

  白宫发言人Karine Jean-Pierre周二在例行记者会上表示,她未听闻数据被提前泄露,并暗示观察人士过度解读了市场走势。“我可以这样告诉你,这里没有泄密,或者至少我未听闻有任何泄密事件。”

  她补充称,市场可能存在过度解读;她还将资产价格的跳升描述为微小的市场变动。

  美国劳工统计局当天则表示,未听闻数据被提前泄露。

  劳工统计局发言人Cody Parkinson通过一份电子邮件称,虽然该机构不知道任何提前发布的事情,但根据联邦指引,一些政府官员确实能够提前拿到数据。

  CPI超预期回落彻底点燃债市升势

  对于金融市场而言,隔夜的美国CPI数据无疑是本周最为关键的一个经济指标,因为其很可能将决定今晚美联储决议的“鹰鸽态度”。而最终这份CPI数据的表现也非常给力,并直接在数据发布前后引爆了股债市行情。

  从常理来看,金融市场在关键数据发布前所出现的异动,倒也未必就一定是因为泄密,尤其是在近年来高频交易盛行的背景下,在一些重要经济数据公布前,市场交投往往会突然放量。而在昨夜CPI数据前,投资者对于美国通胀数据有望巩固见顶回落势头的预期,也颇为强烈,这些都可能触发了数据公布前买盘指令的集中涌现。

  当然,无论昨夜的美国CPI数据是否真的存在泄密,目前有一件事显然是较为肯定的: 那就是美国这个全球最大的债券市场正从这份低于预期的CPI数据中,获得了足以让美联储进一步下调升息幅度的充分依据。尽管这一押注最终是否能成立,还有待今晚的美联储决议来印证。

  行情数据显示,美国国债周二全线飙升,各期限美债收益率的跌幅普遍达到了两位数。截止纽约时段尾盘,2年期美债收益率跌15.3个基点报4.233%,5年期美债收益率跌13.6个基点报3.658%,10年期美债收益率跌10.4个基点报3.508%,30年期美债收益率跌3.5个基点报3.538%。

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  美国劳工部周二的报告显示,整体CPI环比上涨0.1%,同比升幅7.1%,创下年内新低,因能源价格下跌帮助抵消了食品价格上涨的影响。不包括食品和能源的消费者价格指数(CPI)环比上涨0.2%,同比攀升6%。

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  这是2022年的最后一份CPI报告,虽然从数据上看美国通货膨胀仍然过高,但物价升速显然正在不断放缓。

  展望日内,市场交易员的目光无疑将迅速转向即将发布的美联储12月决议。美联储今年已经以1980年代初期以来最快的速度提高了基准利率,以打击通货膨胀。预计该联储将在今晚将宣布加息50个基点,使利率达到4.25%-4.5%区间,这是2007年12月以来的最高水平。

  而在隔夜低于预期的美国CPI数据发布后,美联储会如何研判明年具体的利率走向,显然将是今晚这个决议夜的重中之重。从利率市场的定价看,向好的CPI数据基本没有影响市场对美联储今晚加息50个基点的预期,但却令明年2月加息幅度进一步放缓至25个基点的押注激增,市场上超过四成的概率甚至预计美联储明年3月就将停止加息。

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  在利率峰值方面,CPI数据促使利率互换交易员预期政策利率明年将在4.83%就见顶,低于发布前的约4.99%。到2023年12月,交易员预计美联储将把基准利率下调至4.35%左右,相当于在2023年下半年降息约50个基点。

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(文章来源:财联社)

文章来源:财联社 责任编辑:5
原标题:CPI遭提前泄漏?美债出现“最诡异波动” 白宫出面回应
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