各期限收益率多数小幅上行 中资美元债地产板块收益率上行339bps
2022年09月13日 08:54
来源: 财联社
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  上周五,各期限信用债收益率多数小幅上行,信用利差多数收窄。 数据显示,前一交易日银行间及交易所信用债(企业债、公司债、中票、短融、定向工具)共成交1284只,总成交金额911.25亿元。其中590只信用债上涨,105只信用债持平,563只信用债下跌。

  中债各期限中短期票据收益率较上日多数小幅上行。其中,AAA级中短期票据中,1年期收益率下行0.57个基点报2.068%;3年期收益率上行0.07个基点报2.5822%;5年期收益率下行0.8个基点报2.9377%。AA+级中短期票据中,1年期收益率上行0.43个基点报2.1956%;3年期收益率上行1.07个基点报2.7408%;5年期收益率上行0.2个基点报3.1513%。AA级中短期票据中,1年期收益率上行0.43个基点报2.2756%;3年期收益率上行0.07个基点报2.9208%;5年期收益率下行0.8个基点报3.6313%。

  地产债涨跌不一,“20龙湖04”跌超23%,“20龙控04”跌超13%,“20龙控01”跌超11%,“19龙控01”跌超5%,“20融创02”跌近5%,“20世茂02”跌超4%;“20时代09”涨超7%,“20时代05”涨超6%,“19碧地02”、“20时代07”、“20碧地01”涨超4%。

  从剩余期限分布来看,1年期以内信用债成交金额居首,共成交471只,总金额为433.29亿元。此外,1-3年期共成交518只,总成交金额为311.04亿元;3-5年期共成交254只,总成交金额为141.49亿元;5年期以上共成交41只,总成交金额为25.43亿元。从评级分布来看,AAA级信用债成交金额居首,共成交434只,总金额为226.54亿元。此外,AA+级信用债共成交156只,总成交金额为86.84亿元;AA级信用债共成交69只,总成交金额为21.56亿元;A-1级信用债共成交9只,总成交金额为9.51亿元;AA-级信用债共成交3只,总成交金额为0.06亿元。

  中债各期限中短期票据信用利差较上日多数收窄。其中,1年期中短期票据中,AAA级信用利差收窄1.12个基点至23.39BP;AA+级信用利差收窄0.12个基点至36.15BP;AA级信用利差收窄0.12个基点至44.15BP.3年期中短期票据中,AAA级信用利差收窄0.25个基点至28.55BP;AA+级信用利差走阔0.75个基点至44.41BP;AA级信用利差收窄0.25个基点至62.41BP.5年期中短期票据中,AAA级信用利差收窄1.95个基点至43.3BP;AA+级信用利差收窄0.95个基点至64.66BP;AA级信用利差收窄1.95个基点至112.66BP。

  9月9成交活跃券(成交金额超1亿元):“22中电投MTN027”、“22鲁高速SCP001”、“22桂铁投SCP004”、“22中电投SCP023”、“21华能MTN002(可持续挂钩)”成交额位列前五,分别为12.68亿元、9.99亿元、9.2亿元、8.4亿元、8.1亿元。

  涨幅超2%的信用债前三名:“20龙湖拓展MTN001A”、“20远资01”、“21河口01”涨幅位居前三,分别涨9.1%、8.67%、8.47%,分别成交960.11万元、40.09万元、1550万元。

  高收益债:共74只收益率高于15%的信用债有成交,其中“18龙控05”、“20世茂G1”、“20远资01”收益率位列前三,分别为1478.86%、593.48%、170.84%,三只债分别成交32.2万元、4.97万元、40.09万元。收益率处于8%-15%区间的信用债: “22旭辉集团MTN001”、“20金地MTN004”、“16渤水产”收益率位列前三,分别为14.83%、14.61%、14.34%,与中债估值的偏离度分别达-1403.46bp、-47.92bp、672.74bp,三只债分别成交3689.28万元、1247.96万元、231.55万元。

  城投债:各期限城投债收益率较上日均有所上行。其中,AAA级城投债中,1年期收益率下行0.53个基点报2.0489%;3年期收益率下行0.16个基点报2.5776%;5年期收益率下行0.89个基点报2.9431%。AA+级城投债中,1年期收益率下行0.53个基点报2.1453%;3年期收益率下行0.16个基点报2.727%;5年期收益率上行0.11个基点报3.1434%。AA级城投债中,1年期收益率下行0.53个基点报2.2253%;3年期收益率下行0.16个基点报2.842%;5年期收益率上行0.11个基点报3.3484%。

  美元债:中资美元债高收益回报指数上升,地产板块收益率上行339bps,金融板块收益率下行10bps万科企业VNKRLE3.511/12/29上张0.880pt至76.730;华润置地CRHZCH3.75PERP上涨0.979pt至96.104;华融国际HRINTH5.501/16/25下跌2.300pt至89.937,低于五日均值;方园地产GZFYRE13.607/27/23上涨2.125pt至27.750;雅居乐集团AGILE6.875PERP上涨1.186pt至28.246;碧桂园COGARD6.504/08/24上涨1.493pt至56.121。

  海通证券认为,目前宽信用拐点已过,久期策略仍占优,预计9-12 月社融增速或继续放缓,考虑到资金空转仍在加剧,资金面短期无忧,宽货币弱信用叠加疫情反复,长债利率或仍有下行空间,期限利差或趋于走平;将维持十年国债利率区间或在2.55%-2.75%的判断;久期策略和杠杆套息策略仍占优,此外关注曲线走平的投资机会。

(文章来源:财联社)

文章来源:财联社 责任编辑:33
原标题:信用债盘前提示| 各期限收益率多数小幅上行,中资美元债地产板块收益率上行339bps
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