信用债延续向暖 5年期收益率下行1.11个基点
2022年09月06日 08:41
来源: 财联社
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  周一,债市延续暖势,各期限信用债收益率继续下行,数据显示,前一交易日银行间及交易所信用债(企业债、公司债、中票、短融、定向工具)共成交1389只,总成交金额1069.13亿元。其中591只信用债上涨,89只信用债持平,659只信用债下跌。

  中债各期限中短期票据收益率较上日延续小幅下行趋势。其中,AAA级中短期票据中,1年期收益率下行0.68个基点报2.0816%;3年期收益率下行0.57个基点报2.5887%;5年期收益率下行1.11个基点报2.958%。AA+级中短期票据中,1年期收益率下行0.68个基点报2.2092%;3年期收益率下行0.56个基点报2.7373%;5年期收益率下行1.11个基点报3.1516%。AA级中短期票据中,1年期收益率下行0.68个基点报2.2892%;3年期收益率下行0.56个基点报2.9373%;5年期收益率下行1.11个基点报3.6516%。

  地产债涨跌不一,“21碧地01”涨超12%,“20时代02”涨超6%,“21融创01”和“20时代05”涨超4%;“19龙控04”跌超8%,“20金科03”跌超7%,“21宝龙01”跌超6%,“20碧地04”跌超4%。

  从剩余期限分布来看,1年期以内信用债成交金额居首,共成交465只,总金额为456.3亿元。此外,1-3年期共成交596只,总成交金额为382.36亿元;3-5年期共成交286只,总成交金额为192.38亿元;5年期以上共成交42只,总成交金额为38.08亿元。从评级分布来看,AAA级信用债成交金额居首,共成交475只,总金额为297.34亿元。此外,AA+级信用债共成交187只,总成交金额为97.69亿元;AA级信用债共成交82只,总成交金额为35.59亿元;A-1级信用债共成交7只,总成交金额为7.05亿元;AA-级信用债共成交2只,总成交金额为0.02亿元。

  中债各期限中短期票据信用利差较上日小幅走阔。其中,1年期中短期票据中,AAA级信用利差走阔0.28个基点至26.2BP;AA+级信用利差走阔0.28个基点至38.96BP;AA级信用利差走阔0.28个基点至46.96BP.3年期中短期票据中,AAA级信用利差走阔1.02个基点至29.45BP;AA+级信用利差走阔1.03个基点至44.31BP;AA级信用利差走阔1.03个基点至64.31BP.5年期中短期票据中,AAA级信用利差走阔0.35个基点至47.67BP;AA+级信用利差走阔0.35个基点至67.03BP;AA级信用利差走阔0.35个基点至117.03BP。

  9月5成交活跃券(成交金额超1亿元):“22伊利实业SCP022”、“22江铜SCP014”、“22中建八局SCP007”、“22电网SCP006”、“22龙源电力SCP014”成交额位列前五,分别为15亿元、14.69亿元、13.4亿元、9亿元、8.19亿元。

  涨幅超2%的信用债前三名:“20荣盛地产MTN001”、“21碧地01”、“21安顺01”涨幅位居前三,分别涨21.18%、12.64%、12.35%,分别成交139.8万元、230.91万元、1901.68万元。

  高收益债:53只收益率高于15%的信用债有成交,其中“18龙控05”、“20永煤PPN001”、“15合景02”收益率位列前三,分别为1369.77%、307.76%、278.59%,三只债分别成交7.05万元、1817.84万元、170.48万元。收益率处于8%-15%区间的信用债: “18新控05”、“20新控04”、“22新城控股MTN001”收益率位列前三,分别为14.72%、14.37%、14.15%,三只债分别成交946.45万元、616.59万元、1670.5万元。

  城投债:各期限城投债收益率较上日全线下行。其中,AAA级城投债中,1年期收益率下行1.24个基点报2.0646%;3年期收益率下行1.06个基点报2.5862%;5年期收益率下行2.13个基点报2.9667%。AA+级城投债中,1年期收益率下行1.24个基点报2.161%;3年期收益率下行1.06个基点报2.7556%;5年期收益率下行2.13个基点报3.167%。AA级城投债中,1年期收益率下行1.24个基点报2.251%;3年期收益率下行1.06个基点报2.8706%;5年期收益率下行2.13个基点报3.362%。

  美元债:中资美元债高收益回报指数下跌,地产板块收益率上行93bps,金融板块收益率下行46bps.万科企业VNKRLE3.1505/12/25涨幅靠前,上涨1.456pt至89.516;龙湖集团LNGFOR3.37504/13/27上涨0.826pt至79.605,略低于五日均值;中国金茂CHJMAO3.204/09/26下跌2.163pt至79.286;华融国际HRINTH4.2511/07/27下跌1.400pt至79.500。

  广发证券认为,信用债投资层面,久期策略或相对占优,高等级、流动性好的个券拉长久期至3-5 年;城投债投资回归核心区域,关注弱城投到期分布,防范估值波动风险。

(文章来源:财联社)

文章来源:财联社 责任编辑:33
原标题:信用债盘前提示| 信用债延续向暖,5年期收益率下行1.11个基点
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