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南华期货:低硫燃料油期货今上市 内外价差套利牵制上行空间

2020年06月22日 19:43
作者:许盈
来源: 上海证券报

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原标题:南华期货:低硫燃料油期货今上市 内外价差套利牵制上行空间

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  6月22日,低硫燃料油期货于上海国际能源交易中心上市交易。主力2101合约今日成交量130439手,持仓量24859手,成交持仓比达到5.25。南华期货咨询服务部顾双飞认为,低硫燃料油一炮打响,上市首日即获得了投资者的高度青睐,资金活跃度充足,虽和传统FU成交量比还有一定差距,但从成交持仓比来看,今天已经显著大于FU2009合约,低硫燃料油期货未来值得期待。

  南华期货认为,尽管今日全天LU冲高回落,但截至收盘LU2101依然较挂牌价有231元/吨的涨幅,录得开门红,最终收于2599元/吨。需注意的是,今日LU盘中最高曾企及2763元/吨的高位,多头资金追捧迹象明显,并为套利资金提供了很好的介入机位。

  从低硫燃料油内外价差角度看,收盘时LU2101对新加坡12月低硫燃料油掉期价差收于37.6美元/吨,若参考当前的运费和贴水价格,存在一定的高估。盘中低硫内外价差甚至一度达到夸张的近55美元/吨的水平。这样的价差对于场内专业的内外套利资金来说,具有足够的吸引力进行内外套利。今日开盘后仅5分钟,LU2101就大幅回落,从分时图看,全天均在分时均线下方运行并且增仓放量,可预计有不少内外套利资金入场操作。南华期货认为,未来该价差还有进一步走弱的空间。

  南华期货认为,对于LU上市时存在月间反套的套利机会,投资者不能报以过度乐观的预期,未来低硫价格或有机会低于新加坡价格(体现在远月合约),LU2101-2105下方空间约在-200元/吨的水平,投资者对于月差的追空操作需谨慎。(许盈)

(责任编辑:DF532)

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