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我国宏观审慎监管再下一城 系统重要性银行评估利在长远

2019年11月29日 15:53
来源: 上海金融报

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原标题:我国宏观审慎监管再下一城 系统重要性银行评估利在长远

  为完善我国系统重要性金融机构监管框架,建立系统重要性银行评估与识别机制,人民银行会同银保监会起草了《系统重要性银行评估办法(征求意见稿)》(以下简称《评估办法》),并于日前正式向社会公开征求意见。30家银行将首批参评我国系统重要性银行(以下简称“D-SIBs”)。有关分析师指出,《评估办法》的正式实施短期内或将使部分系统重要性银行面临较大的监管指标考核压力,但长期将促进其回归银行业本源。

  系统重要性银行评估本土化

  据央行网站介绍,2008年国际金融危机后,宏观审慎政策逐渐成为反思危机教训、完善金融监管体制的核心内容。其中,加强中央银行对系统重要性金融机构的监管是强化宏观审慎管理、维护金融稳定的重点领域。2018年11月27日,人民银行与银保监会、证监会联合发布《关于完善系统重要性金融机构监管的指导意见》(以下简称《指导意见》),对我国系统重要性金融机构的识别、监管和处置作出总体性制度安排。《评估办法》作为《指导意见》的实施细则之一,既是我国系统重要性银行认定的依据,也是对系统重要性银行提出附加监管要求、实施宏观审慎管理、建立特别处置机制的前提,符合我国金融监管体制改革的总体方向和要求。

  “在巴塞尔银行监管委员会27个成员国中,目前绝大部分国家已经建立了本国的系统重要性金融机构名单和监管办法,我国在这方面的进度相对较慢。为与国际接轨,我国也逐渐开展系统性重要机构建立过程。从2011年至今,中国已有5家全球系统重要性金融机构,包括4家银行(中行、工行、农行、建行)和1家保险公司(中国平安)。”东方金诚首席金融分析师徐承远指出,“鉴于银行业在我国金融业中占据绝对主导地位,加之国际上对于评估系统重要性银行的方法已较为成熟,对我国来说有现成经验可以鉴。因此,在《指导意见》之后,D-SIBs配套细则随之出台。本次评估方法是继《指导意见》后的首个配套细则,规定了D-SIBs确认的方法和流程。”

  据介绍,目前我国金融业总资产300万亿元,其中银行业总资产268万亿元,在我国金融业总资产中占比达89%。

  根据《评估办法》,若某银行满足两个条件中任一条件,则应纳入系统重要性银行评估范围:以杠杆率分母衡量的调整后表内外资产余额在所有银行中排名前30;曾于上一年度被评为系统重要性银行。而根据《指导意见》,参评机构范围可以采用规模指标或数量指标两种方式:“参评标准可采用金融机构的规模指标,即所有参评机构表内外资产总额不低于监管部门统计的同口径上年末该行业总资产的75%;或采用金融机构的数量指标,即银行业、证券业和保险业参评机构数量分别不少于30家、10家和10家。”

  “可见,《评估办法》采纳了其中的数量指标。”兴业研究宏观团队指出,“由于调整后表内外资产余额无公开披露数据,若按照2018年末总资产规模进行近似测算,参评银行涵盖3家政策性或开发性银行、6家国有大型银行、11家股份制商业银行、8家城商行以及2家农商行,涵盖总资产规模约为174.35万亿元,占2018年末商业银行及政策性银行资产总额237.18万亿元的73.5%。”

  在评估方法上,人民银行、银保监会有关部门负责人表示,首先,采用定量评估指标计算30家参评银行的系统重要性得分,评估的一级指标包括“规模”、“关联度”、“可替代性”和“复杂性”,指标权重均为25%,每个一级指标下设若干二级指标,得分达到一定分值的银行被纳入系统重要性银行初始名单。然后,结合其他定量和定性信息作出监管判断,综合评估参评银行的系统重要性。

  “我国系统重要性银行评估指标选择基本参考了全球系统重要性银行评估指标选取原则,同时根据国内银行业发展的特点,我国系统重要性银行对部分二级指标和权重作了相应调整。”徐承远指出,具体表现在三个层面,“在一级指标设置上,全球系统性重要银行将全球活跃性权重设置为20%,这一指标包括跨境债权和跨境权重。而在我国系统重要性银行评估上,境外债权债务纳入复杂性二级指标计算,实际权重为5%。在可替代性二级指标设置上,我国系统重要性银行在全球评估指标基础上,将有价证券承销余额进一步拓展成为承销债券代理代销信托计划、资管计划、保险产品基金贵金属等业务的年内发生额,同时增加境内设立的持牌营业机构总数。实际上,这一设置充分考虑了我国银行业在国内展业的特点。考虑到银行在我国代销代理业务中占据重要地位,并考虑到我国信贷业务等传统银行业务占比较高,而境内营业机构数量设置很大程度上决定了银行展业情况。在复杂性二级指标中,全国系统重要性银行中的第三层次资产,是指商业银行依据《企业会计准则》,运用非市场可观察参数计算公允价值的金融资产余额。鉴于我国银行非保本理财发行规模较大,以及部分大型银行在非银行金融机构方面的布局,在可替代性指标中增加非银行附属机构资产规模和银行发行的非保本理财规模具有一定的合理性。”

  据介绍,系统重要性银行初始名单提交金融委审议后,由人民银行、银保监会联合发布。

  银行业迎差异化监管

  《评估办法》指出,参评银行的系统重要性得分达到300分的银行被纳入系统重要性银行初始名单。按系统重要性得分进行分组,实行差异化监管。其中,300分至449分为第一组,450分至599分为第二组,600分至1399分为第三组,1400分以上属于第四组。

  徐承远表示:“随着《评估办法》实施,我国银行业将真正迎来差异化监管时代。对于选入系统重要性银行名单的银行,将会有额外的、更严格的特别监管要求。按照《指导意见》,一旦系统重要性银行名单确定后,意味着这些银行在资本充足性、流动性、大额风险暴露等方面要求更加严格。”

  “短期来看,一旦选入系统重要性银行,部分银行将面临较大的监管指标考核压力,一定程度上加大银行短期经营压力。以资本充足率为例,由于当前我国银行业普遍资本紧缺,而系统重要性银行对资本充足率提出更高要求,加重银行的资本补充压力,特别是对部分股份制商业银行等中小银行而言。”徐承远指出,“长期来看,成为系统重要性银行,有利于银行压缩过于复杂的业务,减少与其他机构、客户不必要的关联,促进其回归银行业本源,更好支持实体经济发展。此外,重要系统性银行在公司治理、风险管理、资本管理、信息系统和数据治理等管理更加规范,为防控系统性金融风险奠定良好基础。另外,对于非系统重要性银行,监管方式可能有所简化或灵活调整,采取针对性措施支持中小银行发展。”

  光大证券分析师王一峰也表示,D-SIBs的实施对不同银行将有不同影响,大型银行受影响相对有限,部分股份制商业银行明年资本充足率或面临一定压力。他预计,银行会更注重控制表内外风险加权资产(RWA)增速,零售信贷、普惠小微贷款、利率债投资(含地方债)等低资本消耗业务将更受青睐,不排除银行重新进行资产业务摆布的可能性。

(责任编辑:DF134)

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