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景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2019第一季度报告

2019年04月21日 10:13
来源: 证券时报

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  景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金

  2019

  报告

  第一季度

  2019年3月31日

  基金管理人:景顺长城基金管理有限公司

  基金托管人:中国银行股份有限公司

  报告送出日期:2019年4月20日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

  §2 基金产品概况

  2.1 基金产品情况

  ■

  2.1.1 目标基金基本情况

  ■

  2.1.2 目标基金产品说明

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:本基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,同时不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金的建仓期为自2015年6月29日基金合同生效日起6个月。建仓期结束时,本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离任日期”为根据公司决定的解聘日期(公告前一日);对此后的非首任基金经理,“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期,“离任日期”指根据公司决定的解聘日期(公告前一日);

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年修订)》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有27次,为公司旗下管理的量化产品因申购赎回情况不一致依据产品合同约定进行的仓位调整,公司旗下指数基金因指数成份股调整,以及量化产品和指数增强基金根据产品合同约定通过量化模型交易从而与其他组合发生的反向交易。投资组合间虽然存在临近交易日同向交易,但结合交易时机及市场交易价格波动分析表明投资组合间不存在不公平交易和利益输送的可能性。

  本报告期内,未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年2月工业增加值累计增长5.3%,较上年回落0.9%。3月PMI指数50.5,重回荣枯线上方。2月PPI同比上涨0.1%,涨幅与上月持平,环比下降0.1%,降幅比上月收窄0.5个百分点;CPI同比上涨1.5%,环比上升1.0%。2月M2同比增速8.0%,M1同比增速 2.0%,增速比上月回升1.6个百分点。2月末外汇储备3.09万亿美元,小幅增加。1季度,金融政策继续向稳增长,宽信用方向调整,引导资金进入民营企业,尤其是中小微企业。财政政策持续发力,经济下行压力低于预期,市场情绪明显趋于乐观,A股迎来一波明显的估值修复行情,总体表现较好。1季度上证综指、沪深300创业板指数分别上涨23.93%、 28.62%和35.43%。

  展望2019年2季度,全球经济面临增长放缓的风险,国内经济仍然存在下行压力。但宽信用和稳增长的货币政策的延续,基建投资的反弹,房地产投资增速回升,减税降费的实施,对经济基本面有较强支持,我们预计经济表现将好于预期。1季度A股表现强劲,涨势比较急,绩差股和概念股表现明显较好,短期波动会加大。随着A股纳入MSCI权重的提高,外资持续流入是长期趋势,占比将逐步提高,尤其是权重股。目前市场整体估值仍然处于低位,我们认为有较高成长性的行业和较强竞争力的公司,将会有较好的投资机会。

  本基金景顺长城中证500ETF的联接基金,主要投资于景顺长城中证500ETF。报告期内,本基金根据申赎情况进行日常操作,力争控制跟踪误差和跟踪偏离度在较低的水平上。

  4.5 报告期内基金业绩表现

  2019年1季度,本基金份额净值增长率为30.34%,业绩比较基准收益率为31.27%。报告期内,本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,跟踪误差(年化)控制在4%以内。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  无。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  ■

  5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  无。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

  ■

  5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位调整的频率和交易成本。

  5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.11.1 本期国债期货投资政策

  根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括国债期货。

  5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.11.3 本期国债期货投资评价

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.12 投资组合报告附注

  5.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  5.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

  本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  5.12.3 其他资产构成

  ■

  5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

  5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  无。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  基金管理人本期未运用固有资金投资本基金

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  基金管理人本期未运用固有资金投资本基金

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  无。

  8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  无。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1、中国证监会准予景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集注册的文件;

  2、《景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》;

  3、《景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》;

  4、《景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》;

  5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程;

  6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告

  9.2 存放地点

  以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。

  9.3 查阅方式

  投资者可在办公时间免费查阅。

  景顺长城基金管理有限公司

  2019年4月20日

(责任编辑:DF118)

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